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Verfasst am: 25. 07. 2010 [11:52]
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Maoam
Felix
Dabei seit: 23.07.2010
Beiträge: 8
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Jo, das ist wiederrum recht simpel.
Als erstes berechnest du die Varianz. Hierbei nimmst du immer die Summe der Werte je Zustand minus EW zum ² x die Gewichtung. 
Also mal mathematisch:
0,25 x (120.000 -72.500)² + 0.5 x (70.000-72.500)² + 0.25 x (30.000-72.500)² = 1.018.750.000
Dann siehe Skript K6 / F5 ->
Varianz der Rendite ausrechnen
1.018.750.000 / (60.000)² = 163/576
-> jetzt haben wir die Varianz der Rendite -> folglich müssen wir hierraus die Wurzel ziehen, um die Standartabweichung zu erhalten:
Wurzel 163/576 = 0.53196 = 53,196
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Verfasst am: 25. 07. 2010 [13:19]
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Maoam
Felix
Dabei seit: 23.07.2010
Beiträge: 8
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Bei 2009 B noch eine Frage zu 7 b) und c)
habe da völlig andere Sachen raus -
b)
0,07+(0,18-0,07) x ßi = 23,5% ( wobei ßi= 1,2 : 0,8 )
c)
c/r-g = 5: (0,18-0,02)=31.25
was mache ich falsch?
[Dieser Beitrag wurde 1mal bearbeitet, zuletzt am 25.07.2010 um 13:19.]
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Verfasst am: 25. 07. 2010 [13:43]
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Svenja
Dabei seit: 23.04.2009
Beiträge: 26
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7b) ß= 1,2/0,8^2
c) kein plan
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Verfasst am: 25. 07. 2010 [14:32]
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benyo
Dabei seit: 28.07.2009
Beiträge: 24
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7 b.)
ß=cov/VAR nicht durch die Standardabweichung also 0,8^2
c.) ewige Rente mit Wachstumsrate
c/r-g
5/(Rendite aus b.)-0,002)
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Verfasst am: 25. 07. 2010 [16:32]
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Maoam
Felix
Dabei seit: 23.07.2010
Beiträge: 8
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Alles klar, Danke!
Wie berechnet man eine ewige wachsende Rente, beginnend in 8 Jahren?
Ich habe nun bei älteren Beiträgen andere Rechenwege gesehen, daher muss ich nochmal nachfragen.
Ich würde da wie folgt rangehen:
c: (r-g) x 1+r *hoch* -7
habe aber gesehen dass Leute x 1+(r-g) *hoch* -8 rechnen
Aber die Zahlungen beginnen ja in t=1, also t=1 - t=8 = t*-7
Im Bsp: c= 50 , r=6% g=4%
50: (0,06-0,04) x 1+0,06 * -7 = 1662,64€
Ist das so richtig?
[Dieser Beitrag wurde 1mal bearbeitet, zuletzt am 25.07.2010 um 16:32.]
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Verfasst am: 25. 07. 2010 [16:55]
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Rog2006
Themenersteller
Dabei seit: 17.03.2010
Beiträge: 58
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Zu: c: (r-g) x 1+r *hoch* -7
Ich würde es genauso rechnen (so wurde es auch in der dritten Übung mit der "normalen" ewigen Rente berechnet).
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Verfasst am: 25. 07. 2010 [20:13]
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Maoam
Felix
Dabei seit: 23.07.2010
Beiträge: 8
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Auf eine Unklarheit bin ich doch noch gestoßen.
Wie berechne ich eigtl. die Covarianz in einem ß-Risiko.
In den Übungen war der Wert immer gegeben.
Wäre klasse wenn mir jemand helfen könnte.
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Verfasst am: 25. 07. 2010 [21:25]
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DerPate
Dabei seit: 28.10.2007
Beiträge: 85
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Übungsblatt 6 Aufgabe 4!
Summe: Wahrscheinlichkeit des Umweltzustandes * (Rendite des Marktes in jeweiligem Umweltzustand - erwartete Marktrendite) * (Rendite der Aktie in jeweiligem Umweltzustand - erwartete Aktienrendite)
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